كيفية استخدام معدلات متحركة في التداول
• ادخل عندما يتراجع توجه قوي إلى سطر معدل متحرك.
• ادخل على معبر معدل متحرك.
قياس الاتجاه العام. تعرض المعدلات المتحركة موجزاً سلساً للتوجه العام. فكلما طال الإطار الزمني للمعدل المتحرك، كلما كان السطر أكثر سلاسة. وبهدف قياس قوة التوجه في السوق، قم بوضع نقاط المعدلات المتحركة البسيطة 10 و20 و50 و200 يوماً. في توجه مرتفع، يجب أن تكون معدلات الإطار الزمني الأصغر فوق معدلات الإطار الزمني الأطول، كما يجب أن يتخطى السعر الحالي المعدل المتحرك البسيط 10 أيام. في هذه الحالة، يجب ان يكون توجه المتداول إلى الأعلى، بحثاً عن فرص الشراء عندما ينخفض السعر بدلاً من اتخاذ مركز قصير.
تأكيد حركة السعر. كالعادة، على المتداولين البحث عن نماذج الشموع اليابانية والمؤشرات الأخرى لمراقبة حركة السوق عندئذٍ. يظهر الرسم البياني السابق نموذج الشمعة البلاعة التي تحصل ما إن يتعدى زوج العملات المعدل المتحرك الاستثنائي 20 يوماً. فإن الوصول إلى المعدل المتحرك الاستثنائي 20 يوماً بالتزامن مع نموذج الشمعة اليابانية، يقترح وجود توجه مرتفع. يجب أن يدخل المتداولون متى تفرغ الشمعة البلاعة.
التقاطعات. عندما يقطع معدل متحرك قصير معدلاً متحركاً آخر (أي إذا قطع المعدل المتحرك الاستثنائي 20 يوماً تحت المعدل المتحرك الاستثنائي 200 يوماً)، يعتبر الكثيرون ذلك كإشارة إلى أن زوج العملات سيتحرك باتجاه المعدل المتحرك الأقصر (لذا، سيتحرك في المثال السابق إلى الأسفل). تاريخياً، لم تشكل تقاطعات المعدلات المتحركة مؤشرات تبادل دقيقة، ولكنها تعكس صورة النفسية السائدة في السوق. وبالتالي، إذا تحرك زوج العملات بالاتجاه المعاكس للمعدل المتحرك الاستثنائي الأقصر وقطعه، يجب اعتبار ذلك فرصة للدخول إلى مركز.
د) المعدلات المتحركة: لمحة تاريخية
المعدلات المتحركة: عمليات تداول تاريخية
تظهر رسوم البيانات أدناه (الأولى) أمثلة تدل على أنه كيف يمكن للمعدلات المتحركة، بعد التأكيد عليها من خلال حركة السعر، أن تشير إلى فرص تداول.
ونرى في الرسم البياني الثاني معدلات متحركة مطبقة على زوج العملات الدولار الأميركي/الفرنك السويسري. لاحظ نموذج الشمعة اليابانية Hammer التي تدخل المعدل المتحرك 200 (الخط الأسود). ويظهر هذا النموذج المعاكس وحقيقة تعديه للمعدل المتحرك 200 أنه تمت خسارة القوة الدافعة الهابطة ويشير إلى إمكانية حصول ارتفاع لاحق.
ونرى هنا نموذج شمعة يابانية كلاسيكي، ذلك أن الفتيلات الطويلة فقط تنخفض عن المعدل المتحرك الطويل المدى (المعدل المتحرك البسيط 200) ومع اختراق المعدل المتحرك البسيط 200 يوماً على الرسم البياني اليومي هذا للدولار الأميركي/الفرنك السويسري، نلحظ ارتفاعاً لاحقاً لزوج العملات.
الصور المتصلة.
عرضنا المفهوم الذي يظهر أن مستويات تراجعات فيبوناتشي تكون قيمة فقط لأن عدداً كبيراً من المتداولين يدرك وجودها وأنها تصبح تنبؤأً متحققاً.
ويمكن إثارة المفهوم نفسه للمعدلات المتحركة. بشكل عام، إن المعدلات المتحركة 200 و100 و50 و20 و10 هي الأكثر استخداماً، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المعدلات المتحركة الأخرى غير فعالة. في الواقع، إن بعض المؤشرات التي سنتطرق إليها في دروس لاحقة نشأت عن المعدلات المتحركة. كما يمكنك رسم المعدلات المتحركة على رسوم بيانية لفترة زمنية أصغر
مؤشرات التذبذب (RSI وMACD)
أ)مؤشر القوة النسبية
مؤشر القوة النسبية (RSI)
ما هو ال RSI؟
يعدّ RSI مؤشراً يندرج في خانة مؤشرات التذبذب، واستعماله سهل للغاية. يعمل RSI بصورة جيدة في الأسواق المحدّدة، لكن قيمته تكون محدودة في الأسواق الموجّهة أو المقفلة. كان ويليس وايلدر وراء تطوير RSI، وسبق له ان أطلق أيضاً ATR و Parabolic SAR إضافة الى مؤشرات معروفة أخرى.
مفهوم مؤشرات التذبذب
تعتبر مؤشرات التذبذب تحاليل لرسوم بيانية صممت لإظهار قوة السعر الحالي في ما يتعلّق بحركة السعر الأخيرة. في هذا الإطار، هي تعرض سرعة تحرّك السوق القصيرة الأمد، فتقدم إشارات عن تحوّل في إتجاهات السوق قبل أن تتغيّر اتجاهات السعر.
وترتكز مؤشرات التذبذب على مبدأ الهبوط الى المعدّل الوسطي. يجدر بشكل أساسي أن يدخل قسم كبير من النموذج الإحصائي في إطار عدد محدد من الانحرافات المعيارية انطلاقاً من وسط النموذج ؛ وإذا ابتعد السعر كثيراً عن هذا المعدل الوسطي، يتوقّع أن يعود باتجاه باقي النموذج. في مجال التداول لا يمكن للأسعار أن ترتفع أو تهبط بصورة كبيرة في فترة زمنية قصيرة.
لا تعرض مؤشرات التذبذب عادةً في الرسم البياني للسعر، بل غالباً ما تعرض في أسفل الرسم لتبيان أن التقلّبات لا تحصل مع تحرّك الأسعار على السلّم نفسه.
ما هي مهمة RSI
تعطي RSI، مثل كافة مؤشرات التذبذب، إشارات في حال كان شراء/بيع زوج من العملات مبالغ فيه. ويحتسب RSI بشكل أساسي قوة جميع الشموع ذات الاتجاه التصاعدي (باللون الأخضر) مقابل جميع الشموع ذات الاتجاه التنازلي (باللون الأحمر)، وذلك ضمن إطار زمني المحدّد.
المعالم
عند تحديد RSI على رسم بياني، سيطلب منك التطبيق البياني اختيار عدد الفترات التي تريد تضمينها في دراستك. إنّ الرقم الأكثر استخداماً هو 14، ومعظم المتداولين لا يبدّلون هذا الإعداد الافتراضي. ويستخدم بعض المتداولين فترات 9 أو 25 في ما يخص RSI، عوضاً عن الرقم المعياري 14. وبالطبع، تؤدي زيادة عدد الإدخالات الى خفض عدد الإشارات والى رفع دقتها. أمّا تخفيض عدد الإدخالات فيؤدي الى تأثير معاكس.
كيفية استخدام RSI في التداول
يمكن استخدامه لتحديد مستويات الشراء/البيع المبالغ فيه
يستخدم لكشف حركات التباعد التي تشير إلى ضغف احتمالي في التوجّهات
الشراء/البيع المبالغ فيه
إذا تعدّى RSI القيمة 70، يعتبر شراء زوج العملات مبالغ فيه. ويختار بعض المتداولين الدخول بعملية بيع عند هذه النقطة، وقد يكون في هذه الخطوة مخاطرة بما أن السعر قد يستمر في الارتفاع. يجدر الدخول بعملية بيع عندما ينخفض RSI مجدداً تحت القيمة 70، فيشير ذلك إلى أن سرعة التحرّك قد تحوّلت. إذا كان RSI تحت القيمة 30، يعتبر الشراء مبالغاً فيه في ما يخص زوجاً من العملات، فيجدر الدخول عندما يتخطى RSI مجدداً القيمة 30. على غرار معظم مؤشرات التذبذب، يعمل RSI بالشكل الأفضل عندما تكون السوق محدّدة - أي بمعنى آخر عندما يفترض أن تتحرّك السوق بين مستوى أعلى وآخر أدنى. في الأسواق الموجّهة، يعتبر عادةً استخدام مستويات الشراء/البيع المبالغ فيه التي يوفرها RSI، محدود الفعاليّة.
التباعد.
يمكن أن يستخدم RSI أيضاً للإشارة الى ضعف في توجّه ما. إذا سجّل زوج من العملات ارتفاعاً جديداً في سعره فيما لم يسجّل RSI أي أرتفاع، -بما يعني أن ثمة تباعد بين حركة السعر و RSI - يشير ذلك الى أن التوجّه ليس قوياً، والى أنه قد يحصل تحوّل وشيك. في حال ظهر تأكيد من نماذج الشموع اليابانية، قد يستخدم المتداول هذا التأكيد كفرصة للدخول في مركز
ب) RSI : تداولات تاريخية
الشراء/البيع المبالغ فيه
يعرض الرسم الوارد أدناه مثلاً عن كيفية استخدام RSI لمعرفة إذا كان شراء/بيع زوج من العملات مبالغاً فيه. تشير القراءات التي تتعدّى القيمة 70 إلى شراء مبالغ فيه، فيما تشير القراءات التي هي ما دون القيمة 30 إلى بيع مبالغ فيه
ما هو MACD
• يعدّ MACD مؤشراً تقنياً مستخدماً بصورة متواصلة يرتكز على معدلات دليلية متحرّكة ويمكن الاستعانة به في الأسواق المتحركة والمحدّدة. إنه على غرار RSI، مؤشر تذبذب مرسوم عند أسفل الرسم البياني، يبيّن سرعة تحرّك السوق في الفترة الزمنية الأخيرة.
مهمته: يمكن استخدامه كمؤشر تذبذب (وهي إشارة إلى أن الموجود سينقلب ويعود إلى قيمته الوسطية أو كمؤشر لسرعة التحرك (وهي إشارة إلى أن التوجّه قوي وسيستمر).
المعالم : يعتبر خط MACD الفارق ما بين المتوسط المتحرك الأسي لليوم الثاني عشر ولليوم السادس والعشرين. إن خط الإشارة هو المتوسط المتحرك الأسي لمؤشر MACD لليوم التاسع.
يشتمل MACD ظاهرياً على ثلاثة عناصر :
• خطّ MACD. إنه ببساطة الفارق ما بين المتوسط المتحرك الأسي لليوم الثاني عشر ولليوم السادس والعشرين. إنّه خطّ مرسوم في أسفل الرسم البياني.
• خط الإشارة إن خط الإشارة هو المتوسط المتحرك الأسي لخط MACD لليوم التاسع. إنّه، على غرار MACD، خطّ مرسوم في أسفل الرسم البياني.
• الرسم البياني النسيجي (هيستوغرام). إنّ الهيستوغرام الخاص بـ MACD هو ببساطة مخطّط أعمدة موجود عند أسفل الرسم البياني، حيث حدّد MACD وخطوط الإشارات. يعدّ الهيستوغرام ببساطة تصوير للفارق ما بين MACD وخطّ الإشارة.
تُعرف نقطة الـ "صفر" - أي النقطة التي تتجاوزها الأعمدة صعوداً ونزولاً - بخط الوسط.
كيفية استخدامه:
إشارة التداول عندما يلتقي MACD بخطّ الإشارة، يتمّ إصدار إشارة تداول. يمكن للمتداولين أن يدخلوا المراكز عبر اتّباع توجّه MACD.
شراء/بيع مبالغ فيه ما من أرقام معيّنة تشير إلى مبالغة في الشراء أو البيع، ولكن إذا كان بعيداً نسبياً عن معدّله الوسطي، فقد يوحي ذلك بحصول تحوّل.
التباعد. عندما يسجّل زوج من العملات ارتفاعاً/انخفاضاً جديداً خلافاً لـ MACD، يشير ذلك إلى تباعد كما أنه يعني أن التوجّه قد يكون فعلياً في حالة ضعف، مع تحوّل في أسعار السوق.
اِلق نظرة على الرسم البياني الوارد أدناه والذي يحتوي على بعض الأمثلة حول طرق استخدام مؤشر MACD.
MACD : تداولات تاريخية
استخدام تقاطع MACD
يعدّ تقاطع MACD مؤشراً أميناً يوفر التوقيت الدقيق لنقاط الدخول. إنّ العنصر السلبي الوحيد فيه يتمثّل في بطئه الزائد أحياناً في إعطاء إشارة. فيشير أحياناً إلى دخول بعد بضع شموع من نقطة الدخول المثالية. تحرك السعر حتى الآن بصورة بارزة بحيث لم تعد للتداول مخاطرة ايجابية : نسبة الربح. خذ دائماً بعين الاعتبار الدعم/المقاومة عند وضع تداول، وذلك بغض النظر عن خطوط التقاطع.
يظهر الرسم البياني الثاني أنه في حين يمكن أن يشكّل تباعد MACD إشارة فعّالة، الاّ أنه ،على غرار حركات التقاطع، لا يمكن أخذه بعين الاعتبار في حالة فراغ. استمر هذا التباعد على الرسم البياني اليومي لأكثر من سنة قبل أن يكسر زوج من العملات أخيراً حاجز الدعم وينخفض بصورة أكبر.
الدرس الخامس
مؤشّرا ستوكاستك وخطوط بولينجر
ما هو ستوكاستك؟
• يعتبر ستوكاستك مؤشراً يعمل جيداً في الأسواق المحددة.
ما هي مهمته؟ يندرج ستوكاستك في خانة مؤشرات التذبذب - أي أنه يقيس انحراف معدل (سعر) زوج من العملات عن مستوياته الطبيعية. يعطي ستوكاستك، مثل كافة مؤشرات التذبذب، إشارات في حال كان شراء/بيع زوج من العملات مبالغاً فيه. من هنا، يعمل هذا المؤشر جيداً ضمن الأسواق غير الموجهة، وهو يتقلب بين مستوى أعلى (المقاومة) وآخر أدنى (الدعم).
المعالم. يشتمل ستوكاستك بشكل عام على ثلاثة معالم يجدر بالمستخدم تحديدها : K% وD% وعدد الفترات الزمنية. إليك أحد الإعدادات المستخدمة بصورة واسعة في إطار تلك المعالم :
• 5 في ما يخص K%
• 5 في ما يخص D%
• 3 في ما يخص عدد الفترات الزمنية
K% هو خط التحرك السريع الذي يقيس القوة النسبية للموجودات، على غرار مؤشر RSI. أمّا D%، فيُعد متوسطاً متحركاً لـ K%، وبالتالي هو خط أبطأ بكثير.
إدخالات مختلفة. يتطلب الستوكاستك السريع إدخالين فقط هما عادةً 5 و5. أما الستوكاستك البطيء فيتطلب إدخالاً ثالثاً يتمثل في عدد الفترات الزمنية المستخدمة في اتخاذ متوسط متحرك لخط D% السريع. خلافاً لمؤشر MACD (الذي يستخدم عادةً أرقام 12 و26 و9) أو RSI (الذي يستخدم الرقم 14)، يضم الستوكاستك البطيء عدداً من الإعدادات الشائعة التي يمكن استخدامها. ويعتبر 5 و3 و8 إعداداً مستخدماً بصورة عامة. يعتمد المتداولون المحافظون الذين يريدون الحصول على عدد أقل من الإشارات، على إعداد 15، 3 و3، فيما يعتبر 8، 5، 5 و5، 5، 3 إعدادين أكثر مخاطرة يناسبان المتداولين الذين يطلبون إشارات سريعة. ولا بدّ للمتداولين أن يأخذوا بعين الاعتبار مسألة الاختيار ما بين الدقة والسرعة عند تحديد الإدخالات التي سيستخدمونها في مؤشرات الستوكاستك.
كيفية استخدام الستوكاستك في مجال التداول بالعملات
• يمكن استخدامه مثل RSI لتحديد المستويات المبالغ في شرائها/بيعها
• يمكن استخدامه في موجة تقاطع، على غرار المتوسطات المتحركة
• يُستخدم للكشف عن حركات التباعد التي تشير إلى حالات ضعف محتملة في التوجّهات
التقاطع عندما يتجاوز K% خط D% (أي عندما يتجاوز الخط السريع الخط البطيء)، قد يعتبر ذلك فرصة للتداول. ويمكن للمتداولين الدخول في مراكز عبر اتباع اتجاه K%.
المبالغة في الشراء/البيع. احرص على أن يكون خطّا K% وD% فوق/تحت مستويي 20/80. ففي حال كانا فوق 80، قد يشكل ذلك فرصة جيدة للبيع، بحيث يكون الموجود مبالغاً في شرائه وبحيث يُتوقع عودته إلى مستوى طبيعي. ومن جهة أخرى، في حال تمّ تسجيل مستوى ما تحت 20، يكون السهم مبالغاً في بيعه - وبالتالي قد تشكل تلك فرصة ممتازة للشراء بما أن السوق المحددة تشير إلى عودة زوج من العملات إلى سعر أكثر "طبيعية".
التباعد। يمكن أيضاً استخدام الستوكاستك لتحديد متى لا يجدر الدخول في مركز. على سبيل المثال، إذا بدا توجه ما قوياً، يمكن للمتداولين الاستعانة بالستوكاستك للتأكد من وجود تباعد بين حركة الموجود وخطوط ستوكاستك. وفي حال كان سعر زوج من العملات متجهاً نحو الأعلى بشكل حاد وسجل ارتفاعاً إضافياً، في حين لم يعرف الستوكاستك أي ارتفاع جديد مسجلاً حتى حركة تنازلية، فيعني ذلك أن التوجه ضعيف وأن الأسعار قد تعود وتنخفض. ويستطيع المتداولون المحافظون درس حركة التباعد باعتبارها تحذيراً يمنعهم من وضع تداول مبني على سرعة التحرك، فيما يمكن للمتداولين الذين يميلون أكثر إلى المخاطرة استخدام التباعد كإشارة للدخول في مركز قبل أن يبدأ التوجه باتخاذ حركة عكسية.
ستوكاستك بطيء مقابل ستوكاستك سريع. هناك نوعان من الستوكاستك : البطيء والسريع. يعرض هذان النوعان الخطين نفسيهما، ويمكن دراستهما بالطريقة نفسها في ما يخص حركات التقاطع والتباعد وحالات المبالغة في الشراء/البيع. أما الفرق هنا فيكمن في الشكل المسطح الذي يتخذه خط D% الخاص بالستوكاستك البطيء عبر اعتماد المتوسط المتحرك لخط D% الخاص بالستوكاستك السريع. وهذا ما يجعل الستوكاستك البطيء أكثر دقة على صعيد إشارات التداول التي يصدرها رغم كونه أكثر بطءاً في التفاعل مع تحرك سعر السوق.
ستوكاستك : عمليات تداول تاريخية
فيما يلي مثلان عن كيفية استخدام الستوكاستك لتنفيذ عملية تداول مربحة। لاحظ كيف أن الرسم البياني الأول يستخدم حركات التقاطع كإشارات، فيما يعتمد الرسم الثاني على حركات التباعد. وبما أن التباعد لا يعتبر مؤشراً دقيقاً على صعيد التوقيت، يمكن استخدام القمة المزدوجة كنقطة دخول
خطوط بولينجر
ما هي خطوط بولينجر؟
• إنه مؤشر محدد ممتاز يقيس الانحراف المعياري انطلاقاً من المتوسط المترك.
تم تطويره على يد جون بولينجر، ويشتمل على ثلاثة خطوط :
• متوسط متحرك (غير موجود في معظم رزم رسوم البيانات)
• خط أعلى مع انحرافين معياريين فوق المتوسط المتحرك
• خط أدنى مع انحرافين معياريين تحت المتوسط المتحرك
تعتبر خطوط بولينجر مؤشراً يعمل بصورة ممتازة في الأسواق المحددة - أي أنها تعمل جيداً عندما لا تخضع السوق لاتجاه معين وعندما تتحرك بين حدّ أعلى (المقاومة) وحدّ أدنى (الدعم). وتعمل خطوط بولينجر على أساس أن سعر زوج من العملات يفترض أن يتحرك باتجاه معدله الوسطي، وبالتالي عندما ينحرف كثيراً - بمعدل انحرافين معياريين - لا بد له أن يعود إلى متوسطه المتحرك.
المعلمات :انحراف معياري من 2 ومتوسط متحرك من 20 (محذوف عادةً).
كيفية استخدامه :
سوق محددة.
يعدّ التداول بواسطة خطوط بولينجر سهلاً للغاية في الأسواق المحددة : فيرتكز على البيع عند الخط الأعلى والشراء عند الخط الأسفل. لاحظ كيف أن الخطوط تكون أفقية تقريباً عندما تتحرك السوق في إطار محدد. وهنا تحديداً تتميز حركات التحول عند الخطوط بالفعالية الأكبر.
تجاوزات في معدل التذبذب.
عندما تتقلص خطوط بولينجر (أي أن عرضها يضيق)، هي تعكس تقلُصاً في معدّل التذبذب وتبيّن أن التداول يحصل ضمن نطاق أضيق. وعادةً يتقلص معدل التذبذب مباشرة قبل أن تسجل السوق تجاوزاً كبيراً في أسعارها. من هنا، يجب أن يرى المتداولون في تقلص التذبذب - الذي تعكسه خطوط بولينجر الضيقة - إشارة تدل إلى أن السوق قد توشك على تسجيل تجاوز مهم في أسعارها.
يظهر الرسم البياني الوارد أعلاه أن الخطوط قد تقلصت إلى حد كبير قبل حدوث تجاوز. وعندما تبدأ الخطوط بالتوسع نحو الخارج، يكون ذلك مؤشراً للدخول في اتجاه تحرك السعر. بالتالي وكما يظهره الرسم، إذا كان السعر عند أعلى الخطوط وبدأت هذه الأخيرة بالتوسع، تكون تلك إشارة للشراء.
خطوط بولينجر : عمليات تداول تاريخية
يظهر الرسمان البيانيان الواردان أدناه كيفية استخدام المتداولين لخطوط بولينجر للمشاركة بصورة فعالة في الأسواق المحددة. لاحظ أهمية الشموع اليابانية في التأكيد على تحول التوجه.
ما أن تصل الشموع اليابانية إلى المستوى الأدنى لخطوط بولينجر في هذا الرسم البياني اليومي للباوند البريطاني/الدولار الأميركي حتى نرى مجدداً ارتفاعاً إلى الخط الأعلى। ونلاحظ أيضاً هبوطاً إلى الخط الأدنى، فيما يظهر مخطط نجمة الليل Evening Star عند الخط الأعلى.
ويظهر مخطط نجمة الصباح Morning Star عند الخط الأسفل من هذا الرسم البياني للدولار الأميركي/الفرنك السويسري قبل تقلب في حركة السعر مع عودة إلى الخط الأعلى. وفي وقت لاحق، مع وصول السعر إلى الخط الأعلى، تظهر نجمة المساء والمطرقة المعكوسةReverse Hammer قبل تحرّك باتجاه الخط الأسفل.
• ادخل عندما يتراجع توجه قوي إلى سطر معدل متحرك.
• ادخل على معبر معدل متحرك.
قياس الاتجاه العام. تعرض المعدلات المتحركة موجزاً سلساً للتوجه العام. فكلما طال الإطار الزمني للمعدل المتحرك، كلما كان السطر أكثر سلاسة. وبهدف قياس قوة التوجه في السوق، قم بوضع نقاط المعدلات المتحركة البسيطة 10 و20 و50 و200 يوماً. في توجه مرتفع، يجب أن تكون معدلات الإطار الزمني الأصغر فوق معدلات الإطار الزمني الأطول، كما يجب أن يتخطى السعر الحالي المعدل المتحرك البسيط 10 أيام. في هذه الحالة، يجب ان يكون توجه المتداول إلى الأعلى، بحثاً عن فرص الشراء عندما ينخفض السعر بدلاً من اتخاذ مركز قصير.
تأكيد حركة السعر. كالعادة، على المتداولين البحث عن نماذج الشموع اليابانية والمؤشرات الأخرى لمراقبة حركة السوق عندئذٍ. يظهر الرسم البياني السابق نموذج الشمعة البلاعة التي تحصل ما إن يتعدى زوج العملات المعدل المتحرك الاستثنائي 20 يوماً. فإن الوصول إلى المعدل المتحرك الاستثنائي 20 يوماً بالتزامن مع نموذج الشمعة اليابانية، يقترح وجود توجه مرتفع. يجب أن يدخل المتداولون متى تفرغ الشمعة البلاعة.
التقاطعات. عندما يقطع معدل متحرك قصير معدلاً متحركاً آخر (أي إذا قطع المعدل المتحرك الاستثنائي 20 يوماً تحت المعدل المتحرك الاستثنائي 200 يوماً)، يعتبر الكثيرون ذلك كإشارة إلى أن زوج العملات سيتحرك باتجاه المعدل المتحرك الأقصر (لذا، سيتحرك في المثال السابق إلى الأسفل). تاريخياً، لم تشكل تقاطعات المعدلات المتحركة مؤشرات تبادل دقيقة، ولكنها تعكس صورة النفسية السائدة في السوق. وبالتالي، إذا تحرك زوج العملات بالاتجاه المعاكس للمعدل المتحرك الاستثنائي الأقصر وقطعه، يجب اعتبار ذلك فرصة للدخول إلى مركز.
د) المعدلات المتحركة: لمحة تاريخية
المعدلات المتحركة: عمليات تداول تاريخية
تظهر رسوم البيانات أدناه (الأولى) أمثلة تدل على أنه كيف يمكن للمعدلات المتحركة، بعد التأكيد عليها من خلال حركة السعر، أن تشير إلى فرص تداول.
ونرى في الرسم البياني الثاني معدلات متحركة مطبقة على زوج العملات الدولار الأميركي/الفرنك السويسري. لاحظ نموذج الشمعة اليابانية Hammer التي تدخل المعدل المتحرك 200 (الخط الأسود). ويظهر هذا النموذج المعاكس وحقيقة تعديه للمعدل المتحرك 200 أنه تمت خسارة القوة الدافعة الهابطة ويشير إلى إمكانية حصول ارتفاع لاحق.
ونرى هنا نموذج شمعة يابانية كلاسيكي، ذلك أن الفتيلات الطويلة فقط تنخفض عن المعدل المتحرك الطويل المدى (المعدل المتحرك البسيط 200) ومع اختراق المعدل المتحرك البسيط 200 يوماً على الرسم البياني اليومي هذا للدولار الأميركي/الفرنك السويسري، نلحظ ارتفاعاً لاحقاً لزوج العملات.
الصور المتصلة.
عرضنا المفهوم الذي يظهر أن مستويات تراجعات فيبوناتشي تكون قيمة فقط لأن عدداً كبيراً من المتداولين يدرك وجودها وأنها تصبح تنبؤأً متحققاً.
ويمكن إثارة المفهوم نفسه للمعدلات المتحركة. بشكل عام، إن المعدلات المتحركة 200 و100 و50 و20 و10 هي الأكثر استخداماً، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المعدلات المتحركة الأخرى غير فعالة. في الواقع، إن بعض المؤشرات التي سنتطرق إليها في دروس لاحقة نشأت عن المعدلات المتحركة. كما يمكنك رسم المعدلات المتحركة على رسوم بيانية لفترة زمنية أصغر
مؤشرات التذبذب (RSI وMACD)
أ)مؤشر القوة النسبية
مؤشر القوة النسبية (RSI)
ما هو ال RSI؟
يعدّ RSI مؤشراً يندرج في خانة مؤشرات التذبذب، واستعماله سهل للغاية. يعمل RSI بصورة جيدة في الأسواق المحدّدة، لكن قيمته تكون محدودة في الأسواق الموجّهة أو المقفلة. كان ويليس وايلدر وراء تطوير RSI، وسبق له ان أطلق أيضاً ATR و Parabolic SAR إضافة الى مؤشرات معروفة أخرى.
مفهوم مؤشرات التذبذب
تعتبر مؤشرات التذبذب تحاليل لرسوم بيانية صممت لإظهار قوة السعر الحالي في ما يتعلّق بحركة السعر الأخيرة. في هذا الإطار، هي تعرض سرعة تحرّك السوق القصيرة الأمد، فتقدم إشارات عن تحوّل في إتجاهات السوق قبل أن تتغيّر اتجاهات السعر.
وترتكز مؤشرات التذبذب على مبدأ الهبوط الى المعدّل الوسطي. يجدر بشكل أساسي أن يدخل قسم كبير من النموذج الإحصائي في إطار عدد محدد من الانحرافات المعيارية انطلاقاً من وسط النموذج ؛ وإذا ابتعد السعر كثيراً عن هذا المعدل الوسطي، يتوقّع أن يعود باتجاه باقي النموذج. في مجال التداول لا يمكن للأسعار أن ترتفع أو تهبط بصورة كبيرة في فترة زمنية قصيرة.
لا تعرض مؤشرات التذبذب عادةً في الرسم البياني للسعر، بل غالباً ما تعرض في أسفل الرسم لتبيان أن التقلّبات لا تحصل مع تحرّك الأسعار على السلّم نفسه.
ما هي مهمة RSI
تعطي RSI، مثل كافة مؤشرات التذبذب، إشارات في حال كان شراء/بيع زوج من العملات مبالغ فيه. ويحتسب RSI بشكل أساسي قوة جميع الشموع ذات الاتجاه التصاعدي (باللون الأخضر) مقابل جميع الشموع ذات الاتجاه التنازلي (باللون الأحمر)، وذلك ضمن إطار زمني المحدّد.
المعالم
عند تحديد RSI على رسم بياني، سيطلب منك التطبيق البياني اختيار عدد الفترات التي تريد تضمينها في دراستك. إنّ الرقم الأكثر استخداماً هو 14، ومعظم المتداولين لا يبدّلون هذا الإعداد الافتراضي. ويستخدم بعض المتداولين فترات 9 أو 25 في ما يخص RSI، عوضاً عن الرقم المعياري 14. وبالطبع، تؤدي زيادة عدد الإدخالات الى خفض عدد الإشارات والى رفع دقتها. أمّا تخفيض عدد الإدخالات فيؤدي الى تأثير معاكس.
كيفية استخدام RSI في التداول
يمكن استخدامه لتحديد مستويات الشراء/البيع المبالغ فيه
يستخدم لكشف حركات التباعد التي تشير إلى ضغف احتمالي في التوجّهات
الشراء/البيع المبالغ فيه
إذا تعدّى RSI القيمة 70، يعتبر شراء زوج العملات مبالغ فيه. ويختار بعض المتداولين الدخول بعملية بيع عند هذه النقطة، وقد يكون في هذه الخطوة مخاطرة بما أن السعر قد يستمر في الارتفاع. يجدر الدخول بعملية بيع عندما ينخفض RSI مجدداً تحت القيمة 70، فيشير ذلك إلى أن سرعة التحرّك قد تحوّلت. إذا كان RSI تحت القيمة 30، يعتبر الشراء مبالغاً فيه في ما يخص زوجاً من العملات، فيجدر الدخول عندما يتخطى RSI مجدداً القيمة 30. على غرار معظم مؤشرات التذبذب، يعمل RSI بالشكل الأفضل عندما تكون السوق محدّدة - أي بمعنى آخر عندما يفترض أن تتحرّك السوق بين مستوى أعلى وآخر أدنى. في الأسواق الموجّهة، يعتبر عادةً استخدام مستويات الشراء/البيع المبالغ فيه التي يوفرها RSI، محدود الفعاليّة.
التباعد.
يمكن أن يستخدم RSI أيضاً للإشارة الى ضعف في توجّه ما. إذا سجّل زوج من العملات ارتفاعاً جديداً في سعره فيما لم يسجّل RSI أي أرتفاع، -بما يعني أن ثمة تباعد بين حركة السعر و RSI - يشير ذلك الى أن التوجّه ليس قوياً، والى أنه قد يحصل تحوّل وشيك. في حال ظهر تأكيد من نماذج الشموع اليابانية، قد يستخدم المتداول هذا التأكيد كفرصة للدخول في مركز
ب) RSI : تداولات تاريخية
الشراء/البيع المبالغ فيه
يعرض الرسم الوارد أدناه مثلاً عن كيفية استخدام RSI لمعرفة إذا كان شراء/بيع زوج من العملات مبالغاً فيه. تشير القراءات التي تتعدّى القيمة 70 إلى شراء مبالغ فيه، فيما تشير القراءات التي هي ما دون القيمة 30 إلى بيع مبالغ فيه
ما هو MACD
• يعدّ MACD مؤشراً تقنياً مستخدماً بصورة متواصلة يرتكز على معدلات دليلية متحرّكة ويمكن الاستعانة به في الأسواق المتحركة والمحدّدة. إنه على غرار RSI، مؤشر تذبذب مرسوم عند أسفل الرسم البياني، يبيّن سرعة تحرّك السوق في الفترة الزمنية الأخيرة.
مهمته: يمكن استخدامه كمؤشر تذبذب (وهي إشارة إلى أن الموجود سينقلب ويعود إلى قيمته الوسطية أو كمؤشر لسرعة التحرك (وهي إشارة إلى أن التوجّه قوي وسيستمر).
المعالم : يعتبر خط MACD الفارق ما بين المتوسط المتحرك الأسي لليوم الثاني عشر ولليوم السادس والعشرين. إن خط الإشارة هو المتوسط المتحرك الأسي لمؤشر MACD لليوم التاسع.
يشتمل MACD ظاهرياً على ثلاثة عناصر :
• خطّ MACD. إنه ببساطة الفارق ما بين المتوسط المتحرك الأسي لليوم الثاني عشر ولليوم السادس والعشرين. إنّه خطّ مرسوم في أسفل الرسم البياني.
• خط الإشارة إن خط الإشارة هو المتوسط المتحرك الأسي لخط MACD لليوم التاسع. إنّه، على غرار MACD، خطّ مرسوم في أسفل الرسم البياني.
• الرسم البياني النسيجي (هيستوغرام). إنّ الهيستوغرام الخاص بـ MACD هو ببساطة مخطّط أعمدة موجود عند أسفل الرسم البياني، حيث حدّد MACD وخطوط الإشارات. يعدّ الهيستوغرام ببساطة تصوير للفارق ما بين MACD وخطّ الإشارة.
تُعرف نقطة الـ "صفر" - أي النقطة التي تتجاوزها الأعمدة صعوداً ونزولاً - بخط الوسط.
كيفية استخدامه:
إشارة التداول عندما يلتقي MACD بخطّ الإشارة، يتمّ إصدار إشارة تداول. يمكن للمتداولين أن يدخلوا المراكز عبر اتّباع توجّه MACD.
شراء/بيع مبالغ فيه ما من أرقام معيّنة تشير إلى مبالغة في الشراء أو البيع، ولكن إذا كان بعيداً نسبياً عن معدّله الوسطي، فقد يوحي ذلك بحصول تحوّل.
التباعد. عندما يسجّل زوج من العملات ارتفاعاً/انخفاضاً جديداً خلافاً لـ MACD، يشير ذلك إلى تباعد كما أنه يعني أن التوجّه قد يكون فعلياً في حالة ضعف، مع تحوّل في أسعار السوق.
اِلق نظرة على الرسم البياني الوارد أدناه والذي يحتوي على بعض الأمثلة حول طرق استخدام مؤشر MACD.
MACD : تداولات تاريخية
استخدام تقاطع MACD
يعدّ تقاطع MACD مؤشراً أميناً يوفر التوقيت الدقيق لنقاط الدخول. إنّ العنصر السلبي الوحيد فيه يتمثّل في بطئه الزائد أحياناً في إعطاء إشارة. فيشير أحياناً إلى دخول بعد بضع شموع من نقطة الدخول المثالية. تحرك السعر حتى الآن بصورة بارزة بحيث لم تعد للتداول مخاطرة ايجابية : نسبة الربح. خذ دائماً بعين الاعتبار الدعم/المقاومة عند وضع تداول، وذلك بغض النظر عن خطوط التقاطع.
يظهر الرسم البياني الثاني أنه في حين يمكن أن يشكّل تباعد MACD إشارة فعّالة، الاّ أنه ،على غرار حركات التقاطع، لا يمكن أخذه بعين الاعتبار في حالة فراغ. استمر هذا التباعد على الرسم البياني اليومي لأكثر من سنة قبل أن يكسر زوج من العملات أخيراً حاجز الدعم وينخفض بصورة أكبر.
الدرس الخامس
مؤشّرا ستوكاستك وخطوط بولينجر
ما هو ستوكاستك؟
• يعتبر ستوكاستك مؤشراً يعمل جيداً في الأسواق المحددة.
ما هي مهمته؟ يندرج ستوكاستك في خانة مؤشرات التذبذب - أي أنه يقيس انحراف معدل (سعر) زوج من العملات عن مستوياته الطبيعية. يعطي ستوكاستك، مثل كافة مؤشرات التذبذب، إشارات في حال كان شراء/بيع زوج من العملات مبالغاً فيه. من هنا، يعمل هذا المؤشر جيداً ضمن الأسواق غير الموجهة، وهو يتقلب بين مستوى أعلى (المقاومة) وآخر أدنى (الدعم).
المعالم. يشتمل ستوكاستك بشكل عام على ثلاثة معالم يجدر بالمستخدم تحديدها : K% وD% وعدد الفترات الزمنية. إليك أحد الإعدادات المستخدمة بصورة واسعة في إطار تلك المعالم :
• 5 في ما يخص K%
• 5 في ما يخص D%
• 3 في ما يخص عدد الفترات الزمنية
K% هو خط التحرك السريع الذي يقيس القوة النسبية للموجودات، على غرار مؤشر RSI. أمّا D%، فيُعد متوسطاً متحركاً لـ K%، وبالتالي هو خط أبطأ بكثير.
إدخالات مختلفة. يتطلب الستوكاستك السريع إدخالين فقط هما عادةً 5 و5. أما الستوكاستك البطيء فيتطلب إدخالاً ثالثاً يتمثل في عدد الفترات الزمنية المستخدمة في اتخاذ متوسط متحرك لخط D% السريع. خلافاً لمؤشر MACD (الذي يستخدم عادةً أرقام 12 و26 و9) أو RSI (الذي يستخدم الرقم 14)، يضم الستوكاستك البطيء عدداً من الإعدادات الشائعة التي يمكن استخدامها. ويعتبر 5 و3 و8 إعداداً مستخدماً بصورة عامة. يعتمد المتداولون المحافظون الذين يريدون الحصول على عدد أقل من الإشارات، على إعداد 15، 3 و3، فيما يعتبر 8، 5، 5 و5، 5، 3 إعدادين أكثر مخاطرة يناسبان المتداولين الذين يطلبون إشارات سريعة. ولا بدّ للمتداولين أن يأخذوا بعين الاعتبار مسألة الاختيار ما بين الدقة والسرعة عند تحديد الإدخالات التي سيستخدمونها في مؤشرات الستوكاستك.
كيفية استخدام الستوكاستك في مجال التداول بالعملات
• يمكن استخدامه مثل RSI لتحديد المستويات المبالغ في شرائها/بيعها
• يمكن استخدامه في موجة تقاطع، على غرار المتوسطات المتحركة
• يُستخدم للكشف عن حركات التباعد التي تشير إلى حالات ضعف محتملة في التوجّهات
التقاطع عندما يتجاوز K% خط D% (أي عندما يتجاوز الخط السريع الخط البطيء)، قد يعتبر ذلك فرصة للتداول. ويمكن للمتداولين الدخول في مراكز عبر اتباع اتجاه K%.
المبالغة في الشراء/البيع. احرص على أن يكون خطّا K% وD% فوق/تحت مستويي 20/80. ففي حال كانا فوق 80، قد يشكل ذلك فرصة جيدة للبيع، بحيث يكون الموجود مبالغاً في شرائه وبحيث يُتوقع عودته إلى مستوى طبيعي. ومن جهة أخرى، في حال تمّ تسجيل مستوى ما تحت 20، يكون السهم مبالغاً في بيعه - وبالتالي قد تشكل تلك فرصة ممتازة للشراء بما أن السوق المحددة تشير إلى عودة زوج من العملات إلى سعر أكثر "طبيعية".
التباعد। يمكن أيضاً استخدام الستوكاستك لتحديد متى لا يجدر الدخول في مركز. على سبيل المثال، إذا بدا توجه ما قوياً، يمكن للمتداولين الاستعانة بالستوكاستك للتأكد من وجود تباعد بين حركة الموجود وخطوط ستوكاستك. وفي حال كان سعر زوج من العملات متجهاً نحو الأعلى بشكل حاد وسجل ارتفاعاً إضافياً، في حين لم يعرف الستوكاستك أي ارتفاع جديد مسجلاً حتى حركة تنازلية، فيعني ذلك أن التوجه ضعيف وأن الأسعار قد تعود وتنخفض. ويستطيع المتداولون المحافظون درس حركة التباعد باعتبارها تحذيراً يمنعهم من وضع تداول مبني على سرعة التحرك، فيما يمكن للمتداولين الذين يميلون أكثر إلى المخاطرة استخدام التباعد كإشارة للدخول في مركز قبل أن يبدأ التوجه باتخاذ حركة عكسية.
ستوكاستك بطيء مقابل ستوكاستك سريع. هناك نوعان من الستوكاستك : البطيء والسريع. يعرض هذان النوعان الخطين نفسيهما، ويمكن دراستهما بالطريقة نفسها في ما يخص حركات التقاطع والتباعد وحالات المبالغة في الشراء/البيع. أما الفرق هنا فيكمن في الشكل المسطح الذي يتخذه خط D% الخاص بالستوكاستك البطيء عبر اعتماد المتوسط المتحرك لخط D% الخاص بالستوكاستك السريع. وهذا ما يجعل الستوكاستك البطيء أكثر دقة على صعيد إشارات التداول التي يصدرها رغم كونه أكثر بطءاً في التفاعل مع تحرك سعر السوق.
ستوكاستك : عمليات تداول تاريخية
فيما يلي مثلان عن كيفية استخدام الستوكاستك لتنفيذ عملية تداول مربحة। لاحظ كيف أن الرسم البياني الأول يستخدم حركات التقاطع كإشارات، فيما يعتمد الرسم الثاني على حركات التباعد. وبما أن التباعد لا يعتبر مؤشراً دقيقاً على صعيد التوقيت، يمكن استخدام القمة المزدوجة كنقطة دخول
خطوط بولينجر
ما هي خطوط بولينجر؟
• إنه مؤشر محدد ممتاز يقيس الانحراف المعياري انطلاقاً من المتوسط المترك.
تم تطويره على يد جون بولينجر، ويشتمل على ثلاثة خطوط :
• متوسط متحرك (غير موجود في معظم رزم رسوم البيانات)
• خط أعلى مع انحرافين معياريين فوق المتوسط المتحرك
• خط أدنى مع انحرافين معياريين تحت المتوسط المتحرك
تعتبر خطوط بولينجر مؤشراً يعمل بصورة ممتازة في الأسواق المحددة - أي أنها تعمل جيداً عندما لا تخضع السوق لاتجاه معين وعندما تتحرك بين حدّ أعلى (المقاومة) وحدّ أدنى (الدعم). وتعمل خطوط بولينجر على أساس أن سعر زوج من العملات يفترض أن يتحرك باتجاه معدله الوسطي، وبالتالي عندما ينحرف كثيراً - بمعدل انحرافين معياريين - لا بد له أن يعود إلى متوسطه المتحرك.
المعلمات :انحراف معياري من 2 ومتوسط متحرك من 20 (محذوف عادةً).
كيفية استخدامه :
سوق محددة.
يعدّ التداول بواسطة خطوط بولينجر سهلاً للغاية في الأسواق المحددة : فيرتكز على البيع عند الخط الأعلى والشراء عند الخط الأسفل. لاحظ كيف أن الخطوط تكون أفقية تقريباً عندما تتحرك السوق في إطار محدد. وهنا تحديداً تتميز حركات التحول عند الخطوط بالفعالية الأكبر.
تجاوزات في معدل التذبذب.
عندما تتقلص خطوط بولينجر (أي أن عرضها يضيق)، هي تعكس تقلُصاً في معدّل التذبذب وتبيّن أن التداول يحصل ضمن نطاق أضيق. وعادةً يتقلص معدل التذبذب مباشرة قبل أن تسجل السوق تجاوزاً كبيراً في أسعارها. من هنا، يجب أن يرى المتداولون في تقلص التذبذب - الذي تعكسه خطوط بولينجر الضيقة - إشارة تدل إلى أن السوق قد توشك على تسجيل تجاوز مهم في أسعارها.
يظهر الرسم البياني الوارد أعلاه أن الخطوط قد تقلصت إلى حد كبير قبل حدوث تجاوز. وعندما تبدأ الخطوط بالتوسع نحو الخارج، يكون ذلك مؤشراً للدخول في اتجاه تحرك السعر. بالتالي وكما يظهره الرسم، إذا كان السعر عند أعلى الخطوط وبدأت هذه الأخيرة بالتوسع، تكون تلك إشارة للشراء.
خطوط بولينجر : عمليات تداول تاريخية
يظهر الرسمان البيانيان الواردان أدناه كيفية استخدام المتداولين لخطوط بولينجر للمشاركة بصورة فعالة في الأسواق المحددة. لاحظ أهمية الشموع اليابانية في التأكيد على تحول التوجه.
ما أن تصل الشموع اليابانية إلى المستوى الأدنى لخطوط بولينجر في هذا الرسم البياني اليومي للباوند البريطاني/الدولار الأميركي حتى نرى مجدداً ارتفاعاً إلى الخط الأعلى। ونلاحظ أيضاً هبوطاً إلى الخط الأدنى، فيما يظهر مخطط نجمة الليل Evening Star عند الخط الأعلى.
ويظهر مخطط نجمة الصباح Morning Star عند الخط الأسفل من هذا الرسم البياني للدولار الأميركي/الفرنك السويسري قبل تقلب في حركة السعر مع عودة إلى الخط الأعلى. وفي وقت لاحق، مع وصول السعر إلى الخط الأعلى، تظهر نجمة المساء والمطرقة المعكوسةReverse Hammer قبل تحرّك باتجاه الخط الأسفل.
No comments:
Post a Comment